Que vous tradiez des actions ou le forex en intrajournalier, une stratégie qui a fait ses preuves est le setup “Retour au VWAP”. Cela peut sembler évident – acheter un repli vers le prix moyen pondéré par le volume – mais comme souvent en trading, l’avantage se trouve dans les détails.
Bien encadrée, cette approche est parfois utilisée par certains traders pour guider leur timing d’entrée. Mais sans quelques filtres clés, cela peut aussi devenir un pari au milieu du graphique.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier.85.24 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Commençons par le début : qu’est-ce que le VWAP ?
VWAP signifie “Volume Weighted Average Price” (prix moyen pondéré par le volume). Il nous donne un prix moyen en temps réel pour la session, pondéré par le volume. En d’autres termes, il montre le prix moyen payé au cours de la journée, en accordant plus de poids aux zones où l’activité a été la plus forte.
TradingView le trace comme une ligne intrajournalière unique qui se réinitialise à l’ouverture et se met à jour à chaque nouvelle bougie. Contrairement à une moyenne mobile qui se base uniquement sur le prix, le VWAP intègre également le volume. Cela le rend particulièrement utile pour identifier les zones où la majorité du marché a échangé, et où une zone de juste valeur peut se former.
Il agit souvent comme un aimant pour le prix lors de sessions calmes, et comme un champ de bataille lors des journées de tendance.
Focus stratégie : repli sur le VWAP en graphique 5 minutes
Cette stratégie est conçue pour le graphique en 5 minutes et convient particulièrement aux sessions avec une direction claire. L’idéal est de trader dans le sens de la tendance initiale du jour, plutôt que de contrer un marché en forte hausse ou baisse.
Voici l’idée centrale : certains traders surveillent un éventuel retour vers le VWAP après une première impulsion, accompagné d’un schéma de retournement clair au contact de celui-ci.
Déclencheurs d’entrée : figures de retournement en bougie
Une fois que le prix revient au VWAP, il faut un signal d’entrée valable. Il ne s’agit pas de deviner. Cherchez une figure en bougie qui montre un rejet clair et un potentiel retournement à court terme.
Les exemples classiques incluent :
• Un marteau haussier ou baissier (longue mèche)
• Une bougie englobante
• Un double sommet ou creux
Certaines formations observées dans des conditions spécifiques peuvent paraître nettes. La mèche de la bougie indique qu’une tentative de franchir le VWAP a échoué, et que les acheteurs ou vendeurs ont réagi avec conviction.
C’est encore mieux si la bougie se forme à un niveau de confluence, par exemple un VWAP qui chevauche un plus haut/bas de session précédent, ou un retracement de Fibonacci.
Placement du stop : restez logique
Une fois la bougie de retournement formée, placez votre stop juste au-delà de la mèche de cette bougie, et légèrement au-delà du VWAP.
Cela vous protège en cas de tentative plus profonde sous le VWAP et évite d’être sorti prématurément par du bruit de marché. Vous avez tort si le mouvement ne tient pas cette zone.
Si la bougie a une mèche très longue et détériore le ratio risque/rendement, il vaut mieux éviter le trade ou le gérer sur une unité de temps inférieure pour affiner l’entrée.
Objectifs : derniers sommets ou creux
Un objectif technique souvent envisagé est le dernier sommet (si vous êtes long) ou creux (si vous êtes short) issu du mouvement précédent. Cela vous donne un repère technique clair pour sortir du trade et sécuriser des gains avant une phase de consolidation possible.
En conditions de forte tendance, un deuxième objectif peut être une projection de mouvement mesuré, en prenant la taille de la première impulsion depuis le VWAP et en la projetant depuis le point de retournement.
Exemples :
Graphique 5min EUR/USD
Dans cet exemple, la tendance dominante de la session est baissière. Après un retracement, le prix revient au VWAP et forme un petit double sommet – considéré par certains comme signal potentiel de retournement pour une position vendeuse.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Graphique 5min ARM
Ici, ARM montre une force claire dès l’ouverture, puis forme une base de support au niveau du VWAP. Remarquez comment l’action des prix commence à dessiner des bougies à longues mèches.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Deux filtres supplémentaires à ne pas négliger
1. Le moment de la journée compte
Évitez de prendre ce type de trade dix minutes avant la clôture, ou même dans les dix premières minutes de la session. Le VWAP a besoin de temps pour devenir pertinent, et le marché doit avoir suffisamment de marge pour que le trade se développe.
Les meilleurs trades de type Retour au VWAP se produisent souvent au milieu de la session, une fois que la volatilité initiale s’est calmée et qu’un biais directionnel s’est formé.
Évitez également de trader autour d’annonces économiques majeures ou de décisions de banques centrales, sauf si cela fait partie de votre plan. La volatilité peut facilement invalider un setup pourtant prometteur.
2. Structure du marché journalier
Passez sur le graphique journalier avant de prendre une décision intraday. Où en êtes-vous dans la structure globale ? Achetez-vous un repli vers le VWAP dans une tendance baissière ayant récemment cassé un support ?
Ou pariez-vous sur un rebond dans une tendance haussière claire ?
Les meilleurs trades Retour au VWAP se produisent quand la structure journalière soutient la poursuite du mouvement, notamment près de niveaux clés surveillés par le marché dans son ensemble. Il faut suivre le chemin de moindre résistance, pas aller à contre-courant.
Avertissement :
Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.
Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 85.24 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Bien encadrée, cette approche est parfois utilisée par certains traders pour guider leur timing d’entrée. Mais sans quelques filtres clés, cela peut aussi devenir un pari au milieu du graphique.
Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier.85.24 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur. Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Veuillez noter que les Spread Bets sont disponibles uniquement pour les résidents du Royaume-Uni.
Commençons par le début : qu’est-ce que le VWAP ?
VWAP signifie “Volume Weighted Average Price” (prix moyen pondéré par le volume). Il nous donne un prix moyen en temps réel pour la session, pondéré par le volume. En d’autres termes, il montre le prix moyen payé au cours de la journée, en accordant plus de poids aux zones où l’activité a été la plus forte.
TradingView le trace comme une ligne intrajournalière unique qui se réinitialise à l’ouverture et se met à jour à chaque nouvelle bougie. Contrairement à une moyenne mobile qui se base uniquement sur le prix, le VWAP intègre également le volume. Cela le rend particulièrement utile pour identifier les zones où la majorité du marché a échangé, et où une zone de juste valeur peut se former.
Il agit souvent comme un aimant pour le prix lors de sessions calmes, et comme un champ de bataille lors des journées de tendance.
Focus stratégie : repli sur le VWAP en graphique 5 minutes
Cette stratégie est conçue pour le graphique en 5 minutes et convient particulièrement aux sessions avec une direction claire. L’idéal est de trader dans le sens de la tendance initiale du jour, plutôt que de contrer un marché en forte hausse ou baisse.
Voici l’idée centrale : certains traders surveillent un éventuel retour vers le VWAP après une première impulsion, accompagné d’un schéma de retournement clair au contact de celui-ci.
Déclencheurs d’entrée : figures de retournement en bougie
Une fois que le prix revient au VWAP, il faut un signal d’entrée valable. Il ne s’agit pas de deviner. Cherchez une figure en bougie qui montre un rejet clair et un potentiel retournement à court terme.
Les exemples classiques incluent :
• Un marteau haussier ou baissier (longue mèche)
• Une bougie englobante
• Un double sommet ou creux
Certaines formations observées dans des conditions spécifiques peuvent paraître nettes. La mèche de la bougie indique qu’une tentative de franchir le VWAP a échoué, et que les acheteurs ou vendeurs ont réagi avec conviction.
C’est encore mieux si la bougie se forme à un niveau de confluence, par exemple un VWAP qui chevauche un plus haut/bas de session précédent, ou un retracement de Fibonacci.
Placement du stop : restez logique
Une fois la bougie de retournement formée, placez votre stop juste au-delà de la mèche de cette bougie, et légèrement au-delà du VWAP.
Cela vous protège en cas de tentative plus profonde sous le VWAP et évite d’être sorti prématurément par du bruit de marché. Vous avez tort si le mouvement ne tient pas cette zone.
Si la bougie a une mèche très longue et détériore le ratio risque/rendement, il vaut mieux éviter le trade ou le gérer sur une unité de temps inférieure pour affiner l’entrée.
Objectifs : derniers sommets ou creux
Un objectif technique souvent envisagé est le dernier sommet (si vous êtes long) ou creux (si vous êtes short) issu du mouvement précédent. Cela vous donne un repère technique clair pour sortir du trade et sécuriser des gains avant une phase de consolidation possible.
En conditions de forte tendance, un deuxième objectif peut être une projection de mouvement mesuré, en prenant la taille de la première impulsion depuis le VWAP et en la projetant depuis le point de retournement.
Exemples :
Graphique 5min EUR/USD
Dans cet exemple, la tendance dominante de la session est baissière. Après un retracement, le prix revient au VWAP et forme un petit double sommet – considéré par certains comme signal potentiel de retournement pour une position vendeuse.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Graphique 5min ARM
Ici, ARM montre une force claire dès l’ouverture, puis forme une base de support au niveau du VWAP. Remarquez comment l’action des prix commence à dessiner des bougies à longues mèches.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
Deux filtres supplémentaires à ne pas négliger
1. Le moment de la journée compte
Évitez de prendre ce type de trade dix minutes avant la clôture, ou même dans les dix premières minutes de la session. Le VWAP a besoin de temps pour devenir pertinent, et le marché doit avoir suffisamment de marge pour que le trade se développe.
Les meilleurs trades de type Retour au VWAP se produisent souvent au milieu de la session, une fois que la volatilité initiale s’est calmée et qu’un biais directionnel s’est formé.
Évitez également de trader autour d’annonces économiques majeures ou de décisions de banques centrales, sauf si cela fait partie de votre plan. La volatilité peut facilement invalider un setup pourtant prometteur.
2. Structure du marché journalier
Passez sur le graphique journalier avant de prendre une décision intraday. Où en êtes-vous dans la structure globale ? Achetez-vous un repli vers le VWAP dans une tendance baissière ayant récemment cassé un support ?
Ou pariez-vous sur un rebond dans une tendance haussière claire ?
Les meilleurs trades Retour au VWAP se produisent quand la structure journalière soutient la poursuite du mouvement, notamment près de niveaux clés surveillés par le marché dans son ensemble. Il faut suivre le chemin de moindre résistance, pas aller à contre-courant.
Avertissement :
Cet article a une finalité purement informative et éducative. Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement et ne prennent pas en compte la situation financière ou les objectifs individuels des investisseurs. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Dans la limite permise par la loi, en aucun cas Capital.com (ou l’un de ses affiliés ou employés) ne pourra être tenu responsable de toute perte résultant de l'utilisation des informations fournies. Toute personne agissant sur la base de ces informations le fait à ses propres risques.
Toute information pouvant être interprétée comme une "recherche en investissement" n'a pas été préparée conformément aux exigences légales établies pour garantir l'indépendance de la recherche en investissement et doit donc être considérée comme une communication marketing. Les CFD/Spread Bets sont des instruments complexes et comportent un risque significatif de perte rapide en raison de l'effet de levier. 85.24 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur.Veuillez évaluer si vous comprenez le fonctionnement des CFD/Spread Bets et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.
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Clause de non-responsabilité
Les informations et les publications ne sont pas destinées à être, et ne constituent pas, des conseils ou des recommandations en matière de finance, d'investissement, de trading ou d'autres types de conseils fournis ou approuvés par TradingView. Pour en savoir plus, consultez les Conditions d'utilisation.
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